تفاصيل الوثيقة نوع الوثيقة : رسالة جامعية  عنوان الوثيقة : نمذجة وتنبؤ أسعار الذهب والنفط الخام: دراسة تطبيقية MODELLING AND FORECASTING GOLD AND CRUDE OIL PRICES: AN EMPIRICAL STUDY   الموضوع : كلية الهندسة  لغة الوثيقة : العربية  المستخلص : عبر التاريخ، شكل الذهب سلعة مهمة للغاية في جميع التعاملات التجارية. كما شكل النفط أيضا سلعة مهمة جدا منذ اكتشافه في القرن الماضي لأنه مصدر القوة في الحضارة الحالية ولها دور مهم في التطورات التكنولوجية الجديدة. إن أسعار هاتين السلعتين (المقترنتين بالدولار الأمريكي) لهما تأثير كبير على التجارة العالمية وعلى اقتصاد كل بلد. وقد أظهرت أسعار الذهب والنفط التاريخية أنها كانت تتقلب بشكل مستمر على مدى العقود الثلاثة الماضية. وذلك لأن أسعار هاتين السلعتين تتأثر بالعديد من العوامل مثل العرض والطلب والاقتصاد العالمي وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وسعر صرف الدولار الأمريكي مع العملات الأجنبية الرئيسية والاقتصاد الأمريكي وسوق المال / البورصة الأمريكي. ان الهدف من هذه الدراسة هو تحديد أهم العناصر المؤثرة في أسعار الذهب والنفط الخام وتحديد أفضل طرق التنبؤ لأسعار ذهب والنفط الخام. ولاجراء هذه الدراسة تم جمع وتحليل بيانات اسعار الذهب والنفط الخام للفترة الزمنية من عام 1986 الى 2017 م. وقد تم استخدام طريقة تحليل الارتباط “Correlation Analysis" للتعرف على العلاقة بين أسعار الذهب ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ومؤشر سوق (DWJ) وأسعار النفط الخام. وقد أظهرت التحليلات أن هناك ترابطًا قويًا بين أسعار الذهب وكل هذه المتغيرات الثلاثة. وللتنبؤ بأسعار الذهب تم استخدام تحليل الاتجاهات (الخطية ، الأسية ، والتربيعية) ، والانحدار الخطي مع أسعار النفط الخام كمتغير مستقل ، والانحدار المتعدد مع أسعار النفط الخام ومؤشر DWJ كمتغيرات مستقلة. كما تم التنبؤ بأسعار الذهب تم استخدام طريقة ARIMA. حيث تم تطوير سبعة نماذج منARIMA وتمت مقارنة نتائجهم باستخدام مقاييس الخطأ المعيارية لقياس مدى دقة كل طريقة تنبؤ مستخدمة. مقاييس الخطأ المعيارية التي تم استخدامها هي: • MAD (Mean Absolute Deviation) • MSE (Mean Squared Error) • RMSE (Root Mean Squared Error) • MAPE (Mean Absolute Percentage Error) وأظهرت النتائج ان مقياس خطأ التنبؤ المقدر لهذه النماذج متماثلة تقريبًا ، مع وجود اختلافات طفيفة جدًا بين تقديرات الخطأ لهذه النماذج. وقد كانت ARIMA (0،1،1) و ARIMA (1،1،4) أفضل نموذجين من نماذج ARIMA السبعة ، كما ان النتائج التي تم الحصول عليها من نماذج ARIMA كانت أفضل من نتائج الطرق السابقة. كما تم استخدام طريقة الشبكة العصبية “Neural Network” للتنبؤ بأسعار الذهب مع أسعار النفط الخام كمتغير مستقل. وتمت مقارنة النتائج مع النتائج من الطرق السابقة وكانت نتائج هذه الطريقة أفضل من النتائج التي تم الحصول عليها من الطرق الأخرى. كما تم توقع أسعار الذهب باستخدام Neural Network مرة أخرى مع أسعار النفط الخام ومؤشر DWJ لأسواق الأسهم كمتغيرين مستقلين. وقد أظهرت هذه الطريقة أفضل النتائج عند مقارنتها بالنتائج التي تم الحصول عليها من جميع الطرق السابقة. كما تم استعراض العناصر المؤثرة على أسعار النفط الخام باستخدام طريقة تحليل الارتباط “Correlation Analysis" للتعرف على العلاقة بين أسعار النفط الخام و أسعار الذهب ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ومؤشر سوق (DWJ) . وقد أظهرت النتائج أن هناك ترابطًا قويًا بين أسعار النفط الخام وكل هذه المتغيرات الثلاثة. وكذلك تم التنبؤ بأسعار النفط الخام باستخدام تحليل الاتجاهات (الخطية ، الأسية ، والتربيعية) ، والانحدار الخطي مع أسعار الذهب كمتغير مستقل ، والانحدار المتعدد مع أسعار الذهب ومؤشر DWJ كمتغيرات مستقلة ، وطريقة ARIMA (سبعة نماذج) ، وطريقة الشبكة العصبية مع أسعار الذهب كمتغير مستقل وبأسعار الذهب ومؤشر بورصة DWJ ومؤشر السلع كمتغيرات مستقلة. وتمت مقارنة النتائج التي تم الحصول عليها من جميع هذه الطرق مع بعضها البعض ، وتبين أن النتائج التي تم الحصول عليها من طريقة الشبكة العصبية مع متغيرات مستقلة متعددة هي أفضل النتائج بين نتائج طرق التنبؤ الآخرى التي تم استخدامها. وقد أظهرت النتائج أن طريقة ARIMA (1,1,4) و طريقة الشبكة العصبية هما النموذجين المناسبين للتنبؤ بسعر الذهب ويمكن أن تعطيا قياسًا أفضل للدقة من الطرق الأخرى. كما أظهرت النتائج أيضًا أن طريقة الشبكة العصبية هي النموذج القوي للتنبؤ بأسعار النفط الخام وذلك لأن معايير الدقة التي أظهرتها هذه الطريقة كانت أفضل من الطرق الآخرى. ومع ذلك ، فمن الضروري إعادة التأكيد على أن نموذج ARIMA (5,1,4) يعطي تقريباً نفس دقة الشبكة العصبية في تطبيقه على توقعات أسعار النفط الخام أيضا. كما تجدر الاشارة ايضا بأن النتائج أظهرت ان طريقة الشبكات العصبية “Neural Network” مع العديد من العوامل المؤثرة المستقلة هي أفضل طريقة لاستخدامها للتنبؤ بأسعار الذهب والنفط الخام.  المشرف : أ.د. سراج يوسف محمد عابد  نوع الرسالة : رسالة ماجستير  سنة النشر : 1440 هـ 2018 م  المشرف المشارك : د. علي رضوان محمد خان  تاريخ الاضافة على الموقع : Sunday, November 11, 2018  الباحثون اسم الباحث (عربي) اسم الباحث (انجليزي) نوع الباحث المرتبة العلمية البريد الالكتروني مهند صالح باوزير Bawazir, Muhannad Saleh باحث ماجستير   الملفات اسم الملف النوع الوصف  43804.pdf pdf   الرجوع إلى صفحة الأبحاث